海外でメジャーだけど日本ではあまり知られていないインジケーター指標、CVD(Cumulative Volume Delta)を使ったFXトレード手法を紹介します。
日本語に訳すと「累積ボリュームデルタ」。
買い出来高と売り出来高の差を分析し、売り手と買い手の潜在圧力を測ることで価格予測することが出来るものです。
この記事はcoinalyzeの記事を参考にしています。
CVD(累積ボリュームデルタ)とは
CVD – Cumulative Volume Delta(和訳：累積ボリュームデルタ)、というオシレーター系のテクニカル指標です。サブチャートに表示されます。
日本では海外より認知度が低いややマイナーなインジですが、ビットコイントレードでは特に有用であると評価されています。
現在価格は売り手と買い手が拮抗している状態により決まっていますが、特にマーケットが狭いビットコインなどの仮想通貨市場においては、出来高から得られる情報も重要だからです。
EFI(エルダーのフォースインデックス)をはじめ、いくつかの出来高を考慮したインジケーターがありますが、どれもビットコイン市場では有効に機能することが確認されています。
coinalyzeが提供している仮想通貨市場専用のチャートツールで使うことができます。
TradingViewには入っていません。
CVDインジケーターの見方
CVDラインが下落トレンド(負の傾斜)になっている場合は、買い圧力より売り圧力の方が勝っている、つまり需要低下により価格下落の可能性を判断します。
逆に、CVDラインが上昇トレンド(正の傾斜)になっている場合は、売り圧力より買い圧力は勝っている、つまり需要の高まりから価格上昇の可能性を考えます。
- CVD上向き＝価格上昇シグナル
- CVD下向き＝価格下落シグナル
横ばいの場合は、買い手も売り手も主導権を握っていないどっちつかずな状態であることを意味します。
デルタの意味
このインジケーターが何をするかを理解するためには「デルタ」の意味を知っておかなければいけません。
簡単に言うとデルタ(Delta)とは、ある期間(ローソク足)内での買いと売りのボリュームの差のことです。
1日足、1時間足、15分などそれぞれの時間足で表示されます。
緑のバーは買いボリューム、赤のバーは売りボリュームを表しています。
デルタは、正（買い数量が売り数量より多い）、負（買い数量が売り数量より少ない）、またはゼロ（買い数量が売り数量と等しい）のいずれかになります。
累積ボリュームデルタ（CVD）インディケータは、これらのデルタに基づき、連続的にデルタを累積しオシレーター指標のように表示されます。
CVDの優れた点は、ユーザーが自由に開始地点もしくは統計期間を指定できることです。
CVDの計算方法
例えば、10を原点バーとして指定した場合、次のようになります。
10小節目のCVD = 10小節目のデルタ
9小節目のCVD = 10小節目のデルタ + 9小節目のデルタ
8小節目のCVD = 10小節目のデルタ + 9小節目のデルタ + 8小節目のデルタ
等々
※棒グラフXは、X本前の棒グラフを意味します。
CVDを最初のバーからスタートさせたい場合は、原点バーに “0 “を指定します。
ここではCVDの例としてLTCUSDチャートで原点/開始バーを “60 “と指定しています。
coinalyzeでCVDインジケーターの使い方
coinalyzeでCVDインジケーターをビットコインなど仮想通貨銘柄に適用して見ることができます。
※日本語に対応してます。
このインジケーターは、Coinalyzeチャートの「Indicators(インジケーター) 」タブのインジ検索窓で見つけることができます。これはCoinalyzeチームが開発した独自インディケータなので、TradingViewでは見つけることはできません。
CVDインジケータを表示すると、サブチャートに表示されますが、ちょっとカスタマイズしましょう。
CVDが重要な理由と注意点
CVDは、そのまま市場参加者の需要と供給に基づく活動をまとめたものです。
買い手と売り手の間の関係を比較分析することは、市場操作によって形作られた見せかけの価格を見抜くエッジを持っているということになります。
CVDは短い時間軸の方が適している
しかし、CVDインジケーターは長い時間軸ではあまり正確に機能していないようです。
つまりスイングトレーダーよりも短時間の売買がメインであるデイトレーダー向けの指標であるといえます。
CVDの最適な時間足は5～30分足
多くの場合、長い時間軸での売り注文と買い注文の数をまとめるほど、売買量というのは均衡しているものです。そのような長い時間枠でCVDを使用しても、トレーダーにとって実用的なデータにならないことが多いです。
最良の結果を得るCVDの時間足は5分足・10分足・15分足・30分足で有効にすることをお勧めされています。
CVDを他の指標と組み合わせる
CVDは単独で使う指標ではなく、他のインジケーターと組み合わせて使うのが適しています。
例えば、ストキャスティクスとCVDを併用すると互いの欠点を補うことが出来るので相性がいいとされています。もちろん他の指標、例えば、RSIや移動平均線とも併用してもいいと思います。
チャートを見る限り、指標はLTCが米ドルに対して上昇することを示唆しているので、トレーダーはストキャスティクスの買いサインである、売られすぎゾーン到達の買いシグナルが出た場合、なおかつ、CVDプロットラインが上昇トレンドに傾斜している場合にのみロングエントリーするといった感じです。
他の指標と併用することによりダマシを回避することができます。
- CVD上向き＝価格上昇シグナル
- CVD下向き＝価格下落シグナル
横ばいの場合は、買い手も売り手も主導権を握っていないどっちつかずな状態であることを意味します。
このような場合は、CVDが上昇するか下落するかのどちらかになるまでは、ノーポジにしておくことが推奨されています。
CVDのまとめ
CVD(Cumulative Volume Delta)を使ったFXトレード手法についてcoinalyzeを参考にまとめてみました。
以下のようにcoinalyzeのチャートツールに表示されるCVDインジケーターを使えるようにおさらいしておきましょう。
売買シグナルは、以下。
- CVD上向き＝価格上昇シグナル
- CVD下向き＝価格下落シグナル
CVDインジケーターが適切に機能する時間軸は5分足・10分足・15分足・30分足でとなっているので忘れないようにしましょうね。
ビットコインに有用だと言われているインジケーターを使いこなして、一般トレーダーに差をつけていきましょう！
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